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河南
鄭商所查處動(dòng)力煤期貨異常交易18起
2016-11-09 14:24:44   來(lái)源: 中國(guó)改革報(bào)

  今年8月份以來(lái),動(dòng)力煤現(xiàn)貨價(jià)格波動(dòng)較大,現(xiàn)貨企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理需求較大,動(dòng)力煤期貨市場(chǎng)交易量、持倉(cāng)量明顯增加。記者近日從鄭州商品交易所(以下簡(jiǎn)稱“鄭商所”)了解到,該所從嚴(yán)監(jiān)管,大力防范市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn),對(duì)違規(guī)行為和異常交易行為,抓早抓小,抓實(shí)抓細(xì),累計(jì)查處動(dòng)力煤期貨異常交易18起。此外,針對(duì)近期動(dòng)力煤期貨市場(chǎng)熱度持續(xù)提升,鄭商所在前期提高交易保證金標(biāo)準(zhǔn)的基礎(chǔ)上,采取取消手續(xù)費(fèi)優(yōu)惠、進(jìn)一步提高手續(xù)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)等措施,保障市場(chǎng)平穩(wěn)運(yùn)行。

  加大異常交易及違規(guī)交易排查力度

  8月31日,鄭商所發(fā)布《關(guān)于修訂<鄭州商品交易所異常交易行為監(jiān)管工作指引(試行)>有關(guān)認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)及處理程序的補(bǔ)充通知》(鄭商發(fā)[2016]109號(hào)),抽調(diào)專門力量加大對(duì)動(dòng)力煤期貨交易實(shí)時(shí)監(jiān)控,對(duì)發(fā)現(xiàn)的異常交易,依照規(guī)則嚴(yán)厲查處。

  8月份以來(lái),鄭商所共發(fā)現(xiàn)動(dòng)力煤期貨異常交易線索25起。其中,自成交(客戶在同一合約上自己和自己交易達(dá)到5次)8起,頻繁報(bào)撤(反復(fù)多次下訂單并撤銷)8起,疑似盜碼或轉(zhuǎn)移資金(懷疑盈利客戶盜取虧損客戶賬戶密碼或兩個(gè)客戶故意轉(zhuǎn)移資金)6起,涉嫌擾亂市場(chǎng)秩序(通過(guò)自成交或者串通成交引起市場(chǎng)價(jià)格較大波動(dòng))3起。上述異常交易分別給予警告、重點(diǎn)監(jiān)控、限制開(kāi)倉(cāng)等紀(jì)律處分,累計(jì)處理18起。如,林某、劉某和一家公司在動(dòng)力煤某個(gè)合約上交易,監(jiān)控人員發(fā)現(xiàn),這3個(gè)客戶之間存在自己和自己交易或者互相之間交易的情況,對(duì)合約價(jià)格也產(chǎn)生了一定影響。對(duì)此,監(jiān)控人員進(jìn)一步深入排查,對(duì)客戶歷史交易情況和客戶信息進(jìn)行分析,經(jīng)調(diào)查取證,證實(shí)客戶確實(shí)存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。交易所對(duì)客戶利用自成交和串通交易的方式影響價(jià)格的行為及時(shí)進(jìn)行了查處,對(duì)3個(gè)客戶處以暫停全部品種開(kāi)倉(cāng)交易6個(gè)月的紀(jì)律處分,并沒(méi)收違法所得,當(dāng)事人的違規(guī)行為紀(jì)律處分結(jié)果也記入了中國(guó)資本市場(chǎng)誠(chéng)信信息數(shù)據(jù)庫(kù)。

  加強(qiáng)關(guān)聯(lián)關(guān)系賬戶管理

  鄭商所持續(xù)強(qiáng)化賬戶關(guān)聯(lián)關(guān)系問(wèn)詢及調(diào)查工作,深入排查交易情況,對(duì)持倉(cāng)量較大客戶篩網(wǎng)式排查其是否存在實(shí)際控制關(guān)系(一個(gè)客戶對(duì)另一個(gè)客戶期貨賬戶交易決策擁有決定權(quán))。該所對(duì)存在疑似實(shí)控關(guān)系且持倉(cāng)比重較大,可能對(duì)市場(chǎng)產(chǎn)生較大影響的客戶,及時(shí)開(kāi)展問(wèn)詢調(diào)查。如發(fā)現(xiàn)有確鑿證據(jù)證明存在實(shí)際控制關(guān)系但仍不承認(rèn)的,按照規(guī)則強(qiáng)制認(rèn)定,實(shí)行合并限倉(cāng)管理,防止個(gè)別客戶利用持倉(cāng)優(yōu)勢(shì)影響期貨價(jià)格。8月份以來(lái),調(diào)查疑似具有實(shí)際控制關(guān)系的27組共74個(gè)客戶,認(rèn)定17組共62個(gè)客戶。

  采取有效措施保持市場(chǎng)平穩(wěn)運(yùn)行

  9月下旬以來(lái),鄭商所果斷連續(xù)采取四項(xiàng)措施。

  一是9月28日晚夜盤交易時(shí)起,對(duì)動(dòng)力煤期貨恢復(fù)收取平今倉(cāng)交易手續(xù)費(fèi)。

  二是10月24日晚夜盤交易時(shí)起,將動(dòng)力煤期貨交易手續(xù)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)由4元/手調(diào)整為6元/手。

  三是10月26日晚夜盤交易時(shí)起,對(duì)動(dòng)力煤期貨平今倉(cāng)交易手續(xù)費(fèi)提高至12元/手。

  四是10月31日晚夜盤交易時(shí)起,對(duì)動(dòng)力煤期貨平今倉(cāng)交易手續(xù)費(fèi)在26日翻倍收取的基礎(chǔ)上再次提高至24元/手。提高短線交易手續(xù)費(fèi)收到了明顯的降溫效果,11月以來(lái),動(dòng)力煤日均交易量較10月份下降27.6%,市場(chǎng)運(yùn)行平穩(wěn)。

  加強(qiáng)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)提示

  對(duì)于動(dòng)力煤期貨主要交易和持倉(cāng)會(huì)員開(kāi)展風(fēng)險(xiǎn)提示,鄭商所要求會(huì)員首席風(fēng)險(xiǎn)官加強(qiáng)投資者教育,對(duì)主要客戶及時(shí)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)提醒,并做好規(guī)則制度指導(dǎo),提醒客戶不盲目跟風(fēng)、頻繁炒作,合規(guī)理性參與期貨市場(chǎng)交易。

  據(jù)介紹,下一步,鄭商所將繼續(xù)完善合約規(guī)則,加大市場(chǎng)培育,進(jìn)一步提高動(dòng)力煤期貨市場(chǎng)服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)的能力和水平。密切關(guān)注市場(chǎng)運(yùn)行情況,適時(shí)果斷采取各種有效措施,防范市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn),保持市場(chǎng)平穩(wěn)運(yùn)行。繼續(xù)加強(qiáng)市場(chǎng)監(jiān)察工作,對(duì)查處異常交易和違規(guī)行為常抓不懈,維護(hù)市場(chǎng)正常交易秩序,保持投資者合法權(quán)益。

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責(zé)任編輯:李華
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